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广发期权:隐波和skew双升 策略触发上线
日期:2020-03-05 05:50  作者:admin  来源:本站

  备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,亚游国际游戏官网而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

  依照上周五资讯,上周五隐波上行,skew尾盘一小时也上行明显,触发比率认沽价差上线。若今日新建仓,亦可考虑先卖虚后买平,收盘得到买入认沽比率价差,delta中性略多。

  若是静态的买入比率认沽价差,以目前的skew来看,除非大跌,则都有盈利空间,多少差异而已。最差情况是标的继续大幅杀跌,则静态持仓将亏损无限。

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